Jól tudom, hogy minden utalószó elé vesszőt teszünk?

Nem! Az a kötőszó, amire te gondolsz. Az utalószó a főmondat egy mondatrésze, mondatrészek elé pedig nem teszünk alapvetően vesszőt. Tagmondat határán nyilván kell vessző, és ha az utalószó tagmondat elejére kerül, akkor kell elé vessző, ahogy ugyanebből kifolyólag a kötőszó elé is. De míg a kötőszó mindig tagmondat elején áll, addig az utalószó csak ritkán. Pl.

Mindenki arra gondolt, amire én is. – Itt az arra az utalószó, az amire a kötőszó.

Feri azért jött, hogy segítsen. – Itt az azért az utalószó, a hogy a kötőszó.

Nem akkor indult a busz, amikor kellett volna. – Itt az akkor az utalószó, az amikor a kötőszó.