A napi loghozamok térben is függetlenek?

Nem egészen így épül fel ebben a modellben a logikai következtetések sorozata, hanem:

tökéletes tőkepiacon csak az új információ miatt lehet árfolyamváltozás (mivel minden más már beépült)

Az új információt tekintjük véletlennek, és ebből következik, hogy nincs időbeli korreláció.

Térbeli korreláció ezen modellben 2 dolog miatt sincs:

- A tér/eltérő tér nem értelmezhető, mert a "tökéletes piac" feltételezéseket is úgy a tekinti a modell, hogy fennállnak.

- Ha csak az információ módosít árfolyamot, és az pedig véletlen, akkor a véletlen a véletlennel semmilyen módon nem korrelál két részvény között.

Azaz a kérdésedre a válasz, hogy hamis, vagy az, hogy nem is értelmezzük a térbeli eltérést.

Elméletben az előttem szóló jól vezette le.

A valóságban piactól, annak pillanatnyi állapotától és instrumentumtól függ, van úgy, hogy korrelál mindkettő.

#3

Egyrészt, ha belegondolsz a tökéletes tőkepiac feltételei sehol sem állak fenn, pláne nem a BUX index esetében. (túl kicsi)

Másrészt ez csak egy modell a sok közül.

Ezen témában ráadásul annyira megosztottak a közgazdászok, hogy mindig egy nobel díjat kapnak a "viselkedésalapú" majd egyet az elméleti alapú kutatásokat végző kutatók.