Ha két 200V-os 330uF-os kondenzátort sorosan kötnék és azt feltölteném a konnektorból kijövő egyenirányitón keresztül, akkor lehetne baj?

Majdnem... A feszültség nem a kondi feszültsége (a 200V a max. üzemi feszültség értéke) hanem a kapacításának a függvénye. A legtöbb ilyen kapacítású kondenzátor tűrése 20% (azaz 264 uF és 396 uF között változik). Ha a két kondid a tűrésmező két végére kerül akkor az egyik kondin a feszültség 40%-a a másikon a 60%-a lesz. Figyelembe véve az MSZ EN 50160-at a max. csúcsfeszültség ami előfordulhat (a megengedett felharmonikus tartalom nélkül) 358V (ez lehet a kondis osztódon) a tűrésmezővel akár 215V is lehet egy kondin, ez meg több, mint a megengedett érték (7%-al meghaladja).

Arról nem beszélünk, hogy biztonsági okok miatt (és élettartam is) általában a kondikat úgy méretezzük, hogy az üzemi feszültség a névleges feszültségének kb. 80% alatt legyen, azaz a 200V-os kondit inkább csak 160V-ig vesszük igénybe, mert ott még biztosan nem fog gondot okozni.

Valamint ez a kapcsolás amit írtál eléggé életveszélyes. Mielőtt ilyet építenél nézz utána és inkább kisebb feszültséggel kísérletezzél!