Mik azok a dll fájlok?

Fel szeretnék telepíteni pár játékot a gépemre de még a telepítő sem indul el mert valami random nevű dll fájl hiányzik (a legutóbbinál például binkw32.dll). Utánanéztem már ennek, de csak azt írták hogy töltsem le az adott fájlt és másoljam be a játék mappájába és futni fog. DE még nincs a játéknak mappája! Egy kicsit már kezd idegesíteni ez a dolog, úgyhogy ha valaki lenne olyan szíves és leírná hogy mit tudok ilyenkor tenni, azt megköszönném.