Algoritmikus tőzsdei kereskedéssel kapcsolatos tapasztalatok?

azt a személyt brókernek hívják.

be lehet állítani feltételes eladást/vételt a nevesebb bankoknál a kezelőfelületen.

amúgy meg nem értelek, csak úgy a semmiből nem fog neked gondolkodni semelyik program se freeware, még jóhogy nem fog helyetted világgazdasági híreket olvasgatni, és arra reagálni.

Három dolog van:

1. Te otthonról jóskapistaként nem adhadsz-vehetsz sem az áru-sem a részvénytőzsdén. Arra jogosult cégeken(pl. brókercégek) keresztül adhatsz megbízásokat a cég egyik alkalmazottjának, és a jutalékot persze levonják. Mivel a megbízásokat interneten keresztül is lehet intézni, ezért elméletileg van lehetőséged programot írni, ami automatikusan kereskedik a részvényekkel/árukkal.

Viszont:

2. Bizonyított tény, hogy a nem teljes információs játékoknál nem létezik nyerő stratégia. Pókerben is a legjobb algoritmusok is csak arra képesek, hogy hosszú távon a nyereséget 0-ra vagy éppencsak kicsivel 0 fölé hozzák, azaz tulajdonképpen el tudják kerülni a veszteséget.

A tőzsdei algoritmusokra ugyanez jellemző, hosszú távon egy-egy lebonyolított ügyleten a várható nyereség épphogy hangyafasznyival van 0 fölött. Amiért mégis sok nagy cég üzemeltet ilyet, annak pont az az oka, hogy a másodperc törtrésze, millisecundumok alatt bonyolítanak le tranzakciókat, így a napi akár több millió tranzakció már mérhető nyereséget termel. Ez a High Frequency Trading.

Viszont a te esetedben ez ugye nem jöhet szóba, egy brókercég weboldalán keresztül nem tudsz ilyen sebességgel tranzakciókat csinálni, másrészt a döntéshez szükséges információk se jutnak el a programodhoz ilyen sebességgel.

3. Erősen kétlem(sőt, inkább tudom hogy nem), hogy képes lennél olyan algoritmus írására, ami HFT nélkül is képes hosszú távon mérhető nyereséget termelni.(Az évi párezer vagy esetleg pár 10ezer forintért qrvára nem éri meg ezzel szórakozni)

Gondolom, azt hiszed, hogy neked viszont van fogalmad. Akkor viszont azt nem értem, hogy egy ilyen marha egyszerű kérdésre miért nem tudod te magad is a választ?

Egyébként már ketten is leírtuk: nem, te közvetlenül nem futtathatsz ilyen algoritmust, illetve bizonyos formákban mégis, de annak meg nincs értelme.

Egyébként nem gondolod, hogy illene érvekkel alátámasztanod, hogy miért is vagyunk dilettánsok?

1.

Nem fogom a kedvedért előszedni az egyetemi játékelmélet jegyzeteimet, és bepötyögni ide a bizonyítást, ehhez túl lusta vagyok, 4-5 év távlatából meg fejből már nem emlékszem az egzakt matematikai levezetésre.

Viszont enélkül is könnyen belátható, hogy bármilyen játékban(a póker csak példa volt), ha nincs meg minden szükséges információd ahhoz, hogy következő lépésed minden lehetséges következményét mérlegeld, akkor nyilvánvalóan nem tudsz olyan döntést hozni, ami 100%-os biztonsággal a győzelemhez(tőzsde esetén nyereséghez) vezet.

2.

"Nem ismered azt a tényt, hogy némelyik bróker nyújt felületet.."

Mivel a megbízásokat interneten keresztül is lehet intézni, ezért elméletileg van lehetőséged programot írni, ami automatikusan kereskedik a részvényekkel/árukkal. EZT ÍRTAM. Szóval úgy néz ki, mégiscsak tisztában vagyok vele.

3. "Nem ismered azokat a módszereket, amikkel a bejövő árfolyamadatokat elemezve meg lehet határozni egy trendet, hogy éppen növekszik vagy csökken az árfolyam és ez alapján poziciót nyitni az adott irányban. Az algoritmikus kereskedés alatt te csak a HFT-t ismered, de ettól többről van szó."

Nem is kell konkrét módszereket ismernem ahhoz, hogy tudjam: egy automatikus tőzsdei algoritmus hosszú távon NEM LEHET NYERESÉGES. Legfeljebb nullszaldós, vagy kicsivel talán fölötte. Ez a tőzsde jellegéből adódik.

A HFT pont azért lehet nyereséges, mert olyan kis időfelbontással dolgozik, hogy nagyon gyorsan tud reagálni egy adott változásra, és azt gyorsan ki is tudja használni, viszont minimális nyereséget termel. Csak ugye sok kicsi sokra megy.

Te viszont világosan kijelentetted, hogy NEM HFT algoritmust akarsz futtatni.